Scriverò sviluppatore quant Python, backtesting di opzioni e azioni

Creo strumenti di trading affidabili in Python che vanno dall'idea al backtest fino all'esecuzione in tempo reale.

Lavoro con hedge fund e prop firm, e anche con trader individuali seri e startup che vogliono sistemi puliti e spiegabili per opzioni e azioni.

Le aree in cui posso aiutarti - Azioni: swing trading, day trading, momentum, mean reversion, breakout e trend following, pairs e stat arb, long short, factor e multi factor, rotazione ETF, eventi e utili, overlay di portafoglio e rischio - Opzioni e volatilità: covered calls e wheel, credit e debit spreads, iron condors, straddle e strangle, farfalle, calendar e diagonali, carry di volatilità, workflow gamma e vega, copertura e rischio, sistemi intraday e swing

- Esecuzione e dati: Interactive Brokers IBKR, Schwab, TradeStation, Tradier, Alpaca, Quantconnect.

Dati di mercato tramite Polygon.io, Tiingo, IEX Cloud, Nasdaq Data Link Quandl, Norgate Data, ORATS, Cboe LiveVol, OptionMetrics IvyDB, dxFeed, DTN IQFeed, CME DataMine, Barchart OnDemand, Yahoo Finance yfinance, EOD Historical Data, Unusual Whales Risultati selezionati

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