Costruirò e debuggherò il backtest della tua strategia algoritmica in python

Il tuo backtest ti sta mentendo a meno che non sia fatto per dire la verità.

La maggior parte dei backtest di trading sembrano profittevoli perché ingannano silenziosamente: bias di look-ahead, bias di sopravvivenza, overfitting al rumore. Ho passato [X] anni nel buy-side presso [un hedge fund sistematico / fondo multi-strategia] osservando strategie che brillano nel backtest ma muoiono in produzione e costruisco proprio per evitare questo.

Quello che farò per te:

• Costruire un backtest pulito e riproducibile della tua strategia in Python (Pandas, NumPy, [backtrader / vectorbt / motore personalizzato])
• Calcolare le metriche che contano davvero: Sharpe, Sortino, max drawdown, hit rate, turnover, esposizione
• Indagare e eliminare i bias che fanno mentire i backtest
• Sottoporre a stress-test con walk-forward e analisi di sensibilità ai parametri (Premium)

Per chi è pensato: trader retail di algoritmi, studenti di quant, e piccoli fondi che vogliono sapere se un vantaggio è reale prima di rischiare capitale.

Quello che otterrai: codice commentato pulito, un rapporto di performance chiaro e una valutazione onesta, anche quando una strategia non funziona, che è la cosa più preziosa che un backtest può dirti.

Non sai quale pacchetto fa per te? Scrivimi la tua idea di strategia e ti indirizzerò verso quella giusta.