Realizzerò la modellazione del rischio di credito pd con provisioning IFRS 9

Costruirò modelli robusti di rischio di credito IFRS 9, inclusi PD (Probability of Default) e ECL (Expected Credit Loss) provisioning, su misura per il tuo portafoglio.

Se sei una banca, NBFI, fintech o revisore che necessita di un modello di rischio di credito conforme alle normative e difendibile, fornisco modellazione end-to-end, dalla preparazione dei dati ai risultati finali validati.

Ciò che include questa offerta:

Modellazione PD

• Modelli di regressione logistica / scorecard per PD
• Stima PD attraverso il ciclo (TTC) e Point-in-Time (PIT)
• Segmentazione per prodotto, area geografica o classe di rischio

Staging IFRS 9 & SICR

• Classificazione Stage 1 / Stage 2 / Stage 3
• Logica di trigger per l'aumento significativo del rischio di credito (SICR)
• Determinazione ECL a 12 mesi vs a vita

Calcolo ECL / Provisioning

• Framework PD × LGD × EAD
• Overlay macroeconomici prospettici
• Ponderazione di scenari multipli (base, upside, downside)

Validazione e valutazione del modello

• Test di potere discriminatorio (Gini, KS, AUC)
• Backtesting e controlli di calibrazione
• Sensibilità e stress test (livelli superiori)

Visualizzazione dei risultati

• Output visivi basati su Excel/PowerBI/Python (a seconda delle tue preferenze)

Documentazione e report

• Descrizione della metodologia adatta per revisori.