Backtesto la tua strategia di trading in python con analisi completa di rischio e drawdown

Non indovinare più se le tue regole di trading funzionano. Costruirò un motore di backtesting in Python veloce, preciso e riproducibile (Pandas/NumPy) per testare la tua strategia esatta sui dati storici senza bias di look-ahead.

COSA otterrai:

• Logica strategica personalizzata: Regole di entrata/uscita usando RSI, MACD, VWAP, EMA, Bande di Bollinger, valore di posizione di chiusura (CLV) o azioni di prezzo personalizzate.
• Modellazione realistica delle friction: Slippage, commissioni e costi di transazione integrati direttamente nel calcolo.
• Metriche di rischio istituzionali: Rendimento cumulativo, tasso di vincita, fattore di profitto, Sharpe Ratio, Sortino Ratio e massimo drawdown (MDD).
• Rapporto visivo: Curva di equity ad alta risoluzione, grafico del drawdown sott'acqua e suddivisione del rendimento mensile.
• Registro completo delle operazioni (CSV): Ogni operazione simulata con timestamp di entrata/uscita, prezzi e rendimento netto.
• Codice Python pulito: Script modulare, ben commentato, che puoi riutilizzare in qualsiasi momento.

PERCHÉ lavorare con me?

La maggior parte dei backtest fallisce nei mercati live perché ignorano la friction di esecuzione o i regimi di volatilità. Creo pipeline pulite e vettorializzate che rivelano il tuo vero vantaggio statistico.

Scrivimi con le regole della tua strategia prima di ordinare così possiamo scegliere il pacchetto giusto!