Creerò qualsiasi strumento statistico per l'ottimizzazione del portafoglio finanziario

Offro un servizio su misura di Ottimizzazione del Portafoglio per più di 100 asset e per qualsiasi classe di asset. Questo include:

1) Tracciare e calcolare la distribuzione/storia dei rendimenti degli asset, volatilità e qualsiasi altra misura nel periodo desiderato.

2) Stress-test della minima distorsione nella scelta del dataset (metodi Bootstrap e out-of-sample).

3) Calcolare e tracciare la matrice di correlazione e covarianza/varianza.

4) Calcolare il rapporto di Sharpe e/o qualsiasi altra metrica di rendimento aggiustato per il rischio preferita.

5) Simulazione Monte Carlo per n set di pesi casuali del portafoglio.

6) Tracciare tutti i possibili pesi associati ai rendimenti aggiustati per il rischio (evidenziare il miglior portafoglio)