Costruirò modelli di previsione delle serie temporali e econometrici in python

Trasforma i tuoi dati temporali, la storia delle vendite e le metriche finanziarie in modelli predittivi precisi e azionabili.

Analisi aziendale standard spesso fallisce quando si tratta di stagionalità, volatilità e tendenze dipendenti dal tempo. Costruisco modelli statistici robusti di serie temporali e previsioni econometriche in Python e R, aiutandoti a anticipare la domanda, gestire il rischio e ottimizzare la pianificazione.

Ciò che offro:

• Modelli avanzati di serie temporali: ARIMA, SARIMAX, Prophet, Exponential Smoothing e modelli di volatilità GARCH.
• Analisi econometrica e multi-variabile: feature engineering, analisi dei lag e integrazione di indicatori economici esterni.
• Preprocessing dei dati e test di stazionarietà: test di radice unitaria (ADF, KPSS), decomposizione della stagionalità e pulizia degli outlier.
• Valutazione dei modelli e metriche: backtesting rigoroso con RMSE, MAE, MAPE e controlli diagnostici sui residui.
• Deployment e codice sorgente: script Python puliti (Pandas, statsmodels, pmdarima), notebook Jupyter o integrazione con Streamlit.

Perché lavorare con me?

• Background in Informatica e Statistica con forte competenza quantitativa (secondo posto al premio nazionale di modellazione del rischio di credito).
• Focus su modelli spiegabili, conformi alle normative, rispetto a output di scatola nera.

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