Farò il debug per capire perché il tuo backtest su TradingView differisce dai risultati in live

Il tuo piano sembra redditizio su TradingView ma in live fa perdita? Scoprirò perché. Validerò la logica del tuo backtest e la ricostruirò realisticamente in Python per rivelare cosa nasconde il Strategy Tester. Cosa verifico: - bias di lookahead e repainting - assunzioni su fill, slippage e commissioni - ordine intrabar di stop vs target - problemi di dati (rollover, gap, barre cattive) - logica Pine Script vs ciò che viene eseguito realmente Cosa otterrai: - cause classificate per impatto - risultati scritti in italiano chiaro - livelli superiori: replica in Python, walk-forward e risultati Monte Carlo, rapporto PDF completo Di recente ho individuato un gap di una strategia sui futures in errori di splice dei dati e bug nell’ordine di uscita, poi ho validato la ricostruzione confrontandola con le esportazioni di TradingView. Sarò onesto: se non c’è edge, lo dirò. Si tratta solo di analisi e debugging, senza consigli di trading e senza garanzie di profitto. Per iniziare, mandami il codice o le regole della tua strategia, il mercato, l’timeframe e i risultati backtest vs live che stai vedendo.