Testerò la tua strategia crypto o tradingview in python

Prima di rischiare soldi veri con una strategia di trading, scopri se ha effettivamente un vantaggio. Trasformo le tue regole in Python e le backtesto su 12 mesi di dati reali di exchange di criptovalute (Bybit, Binance e simili) - con commissioni taker e slippage su ogni operazione.

La maggior parte dei backtest sembrano ottimi perché ignorano i costi, sbirciano nel futuro o si adattano troppo al passato. I miei usano riempimenti conservativi (lo stop viene conteggiato prima), un riscaldamento corretto degli indicatori e nessun lookahead.

Ottieni:

• trades, percentuale di vincita, fattore di profitto, massimo drawdown, R/R medio, suddivisione long/short
• curva di equity e un riassunto in parole semplici
• una valutazione chiara: vantaggio, nessun vantaggio o dati insufficienti
• codice sorgente Python (Standard e Premium)

Lo standard include test out-of-sample e di sensibilità ai parametri; il Premium aggiunge walk-forward, Monte Carlo e un test di stress con costi raddoppiati.

Voglio che il mio lavoro rispetti gli stessi standard: la mia strategia di segnale (627 trades, commissioni reali) ha ottenuto un profit factor di 0,58 - nessun vantaggio - e ho pubblicato quel risultato.

Buona compatibilità: strategie di crypto basate sugli indicatori, swing o intraday. Non adatto: promesse di profitto garantito o HFT a livello di tick.

Scrivimi le tue regole prima di ordinare - confermerò cosa è testabile.