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Svilupperò sistemi di trading quantitativi in python per trader finanziati
Quantitative Developer: Ricerca, backtest e implementazione di sistemi di trading
Lavoro con trader professionisti, prop firm, hedge fund, manager e fintech per ricercare, validare e sviluppare sistemi di trading quantitativi—dalla scoperta dell'alpha alla messa in produzione. Tras...
Livello 2
Ha soddisfatto criteri di prestazioni elevate e ha una comprovata esperienza nel soddisfare le aspettative dei clienti.
Informazioni su questo servizio
Trasformo idee e strategie di trading in sistemi quantitativi robusti, verificabili e progettati per rispettare le regole delle prop firm del mondo reale.
Sviluppo sistemi personalizzati in Python che integrano ricerca di segnali, modellizzazione statistica, Machine Learning, data engineering, modellizzazione del rischio e esecuzione.
Il progetto può partire da un'ipotesi, una strategia o un codice esistente e includere preparazione dei dati, backtesting, test Out-of-Sample, Walk-Forward Analysis, Monte Carlo, analisi di sensibilità, test di regime e stress, costi, slippage e test di stabilità.
Il sistema può integrare limiti di perdita giornalieri, drawdown totale o trailing, regole di coerenza, limiti di esposizione, sizing delle posizioni, orari di trading, restrizioni sulle news e altri vincoli dell'account. A seconda dell'ambito, posso preparare integrazioni con piattaforme/API, trading simulato, esecuzione live o semi-live, automazione, monitoraggio e documentazione.
Ricevi codice riproducibile, assunzioni chiare e controlli verificabili.
Non prometto approvazioni, profitti o tassi di vincita irrealistici. Fornisco ricerca disciplinata, evidenze statistiche e ingegneria affidabile.
Contattami prima di ordinare così possiamo allinearci sul tipo di prop firm, mercato, dati, regole e ambito del progetto.
Piattaforma:
Prop firm
•
MT5
•
NinjaTrader
Tecnologia di sviluppo:
Python
•
MQL5
•
NinjaScript
FAQ
Traduzione automatica.
Costruisci il sistema da zero e qual è la differenza tra i pacchetti?
Posso partire da un'ipotesi o ricostruire una strategia o base di codice esistente. Foundation fornisce ricerca e prototipo Python; Validated aggiunge architettura modulare, validazione robusta, controlli di rischio e paper trading; Production include esecuzione, automazione, monitoraggio e deployment.
A quali prop firms e modelli di conto può essere adattato il sistema?
Supporto FTMO, The5ers, FundedNext, Topstep, Apex Trader Funding, Take Profit Trader, E8 Markets, BrightFunded, Funding Pips e altri con regole verificabili. Considero i conti di valutazione e quelli finanziati come regimi distinti, tenendo conto di limiti, reset, pagamenti e restrizioni operative.
Con quali mercati e strumenti lavori?
Il mio focus principale sono i futures CME Group: NQ/MNQ e ES/MES (CME), GC/MGC (COMEX) e CL/MCL (NYMEX). Sviluppo anche sistemi per FX, indici, CFD, azioni, opzioni e crypto quando compatibili con la prop firm, i dati e l'ambiente di esecuzione.
Quali piattaforme, infrastrutture e fonti di dati puoi integrare?
A seconda dell'accesso autorizzato dalla prop firm, posso integrare Rithmic, CQG, Tradovate, NinjaTrader, MetaTrader 5, cTrader, DXtrade e API REST, WebSocket o FIX. Per la ricerca, utilizzo dati forniti dal cliente, Databento o dataset di QuantConnect. Le licenze esterne e i costi non sono inclusi.
Quale stack tecnico usi dalla ricerca alla produzione?
Lo stack principale è Python, con SQL e C++ quando necessario. Per la ricerca, uso Pandas, NumPy, SciPy, statsmodels, scikit-learn, XGBoost, PyTorch, QuantConnect, vectorbt e backtrader. Per la produzione, utilizzo FastAPI, Git, Linux, Docker, pytest, CI/CD, database, API, VPS e infrastruttura cloud.
Come esegui backtesting e validazione?
Il protocollo è calibrato sul mercato, sul timeframe e sui dati disponibili. Può includere costi, slippage, test Out-of-Sample, Walk-Forward Analysis, Monte Carlo, sensibilità, stabilità dei parametri, analisi dei regimi, stress test e controlli per il bias di look-ahead, data leakage e overfitting.
Come viene adattato il sistema alle regole della prop firm?
Trasformo limiti di perdita giornalieri, drawdown fisso o trailing, limiti di contratto, regole di coerenza, esposizione, orari di trading, restrizioni sulle news, regole di scaling e altri vincoli in uno strato di rischio verificabile, con blocchi pre-trade, controlli intraday, logica di shutdown e metriche specifiche per la valutazione.
Prepari il sistema per il paper trading e l'operatività live?
Sì. La versione validata può includere la pipeline e l'ambiente necessari per il paper trading. La produzione può coprire esecuzione live o semi-live, automazione, monitoraggio, alert, logging, riconciliazione e deployment. La fattibilità dipende dalle API, infrastruttura e regole della prop firm.
Cosa devo fornire per avviare il progetto?
Invia la prop firm, le regole dell'account, lo strumento, l'intervallo di tempo, la piattaforma, i dati, i limiti di rischio, l'obiettivo, l'ambiente di esecuzione e qualsiasi strategia, codice o report esistente. I materiali completi permettono una valutazione, un ambito e un'architettura più precisi. Contattami prima di effettuare l'ordine.
Come gestisci la comunicazione e la riservatezza?
La comunicazione avviene principalmente tramite chat di Fiverr e documentazione scritta, garantendo precisione, tracciabilità e decisioni verificabili. Per allineamenti o demo, si possono fare brevi chiamate. Posso lavorare sotto NDA, e strategia, codice, dati, documentazione e risultati rimangono riservati.
