Backtesterò la tua strategia di trading in python con analisi del rischio

Testa le tue regole di trading con un backtest Python riproducibile e una spiegazione chiara delle performance e del rischio.

Implementerò una strategia basata su regole completamente specificata per un solo asset usando i tuoi dati OHLCV giornalieri forniti, fino a 10000 righe. Tutti i pacchetti includono costi di transazione concordati, timing esplicito dei segnali, una curva di capitale, drawdown, diario di trade, metriche di performance, codice Python sorgente e note di setup.

STANDARD aggiunge un benchmark e una divisione cronologica train/test. PREMIUM aggiunge fino a 10 combinazioni di parametri e un riepilogo di sensibilità; la selezione usa il campione di training e il campione di test resta separato.

Per favore fornisci regole di ingresso/uscita, dimensionamento della posizione, capitale, commissioni, slippage e periodo d’esame. Revisioni: Base 1; Standard e Premium 2, entro le regole concordate.

Ricerche e valutazioni solamente: risultati storici non garantiscono rendimenti futuri. Trading live, API dei broker, Pine Script, dati ad alta frequenza, scoperta di strategie e sviluppo di modelli ML richiedono un preventivo separato. Documentazione in inglese o francese.