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costruirò un calcolatore in python per la pricing forward FX e scenari
Hamza Z
Informazioni su questo servizio
Traduzione automatica.
Costruisci un calcolatore Python trasparente per i forwards FX deliverable usando le convenzioni finanziarie concordate e input di mercato forniti.
BASE: una coppia di valute e un forward. tasso forward equo, valore attuale, flussi di cassa in valuta firmata, codice sorgente ed un esempio operativo.
STANDARD: Base più 5 scenari di spot/tasso concordati, grafici e input/output CSV.
PREMIUM: Standard più valutazione batch per fino a 20 forwards sulla stessa coppia, controlli di validità ed un notebook di metodologia.
Tutti i pacchetti documentano la direzione del preventivo, la direzione della negoziazione, le date di valutazione/maturità, lo strike, il nozionale, i conteggi di giorno e le assunzioni di sconto. I contratti fissi mantengono strike e maturità durante la rivalutazione. Una revisione in Base; due in Standard e Premium.
L'ambito usa fattori di sconto forniti o curve piatte concordate con zero basis tra valute. Gli input sintetici sono etichettati. La calibrazione della curva, opzioni, swap, XVA, feed in tempo reale e integrazione con sistemi di trading sono scope separati.
Questo è uno strumento di ricerca/prototipo, non un sistema di valutazione bancaria indipendentemente validato. Contattami con input di esempio prima di ordinare. Documentazione in inglese o francese.
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Hamza Z
Python for Quant Finance, Backtesting, Market Data and FX
- DaMarocco
- Membro damag 2025
- Tempo di risposta medio1 ora
Lingue
Inglese, Francese, Arabo
I build Python tools for financial market data, strategy backtesting, portfolio risk analysis and FX pricing. My work combines quantitative finance, time-series analysis and machine learning with clear assumptions and reproducible calculations. I can turn CSV or Excel files into clean datasets, reusable scripts, notebooks and dashboards. You receive documented code, validation checks and a clear explanation of the results. Available in English and French. Message me with your data and project requirements.
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FAQ
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Quali input di mercato servono?
Fornisci la coppia di valute e la convenzione di quotazione, data spot/di riferimento, fattori di sconto domestici e stranieri o tassi flat concordati, nozionale, direzione della negoziazione, strike, maturità e data di valutazione. Ci mettiamo d'accordo su conteggi di giorno e assunzioni di regolamento prima di iniziare.
Puoi riprodurre valutazioni ufficiali di banche o broker?
Documentiamo il modello e gli input concordati. Abbinarlo a una banca richiede le sue curve di mercato e convenzioni. Lo scope predefinito presuppone zero cross-currency basis; input sintetici o proxy restano chiaramente etichettati. Validazione indipendente, XVA e calibrazione della curva non sono inclusi.
