Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Costruirò un modello di pricing delle opzioni personalizzato in python con black scholes e heston
Studente di matematica e stagista di ricerca
Costruisco strumenti di pricing e calibrazione per derivati e reddito fisso — codice che deve essere sia matematicamente corretto che veloce.
Studente di matematica (GPA 1.2/~3.9), stagista di ricerc...
Informazioni su questo servizio
Codice di pricing delle opzioni funzionante, non una scatola nera: ogni formula include la matematica di base, così puoi verificarla o ampliarla tu stesso in seguito.
Copre: opzioni europee (Black-Scholes), volatilità stocastica (Heston tramite inversione di Fourier), tutti e 8 i tipi di barrier option, Greeks, volatilità implicita.
Consegnato come codice Python pulito e documentato, guarda il mio repo di Black-Scholes/Heston/Barrier su GitHub (linkato nel profilo) per stile e qualità del codice.
Background: studente di matematica all'ultimo anno (GPA 1.2/~3.9), stagista di ricerca presso Zuse Institute Berlin su approssimazione razionale per superfici di volatilità.
