Backtesterò la tua strategia di trading

La maggior parte delle strategie di trading backtestate sembrano ottime sulla carta e falliscono in live. La ragione più comune è l'overfitting: una strategia tarata, consapevolmente o meno, fino a adattarsi perfettamente ai dati passati, il che non dice nulla sulle prestazioni future.

Eseguo il tuo backtest attraverso controlli statistici usati dai ricercatori quant, non solo se la curva del capitale sembra bella, e ti fornisco un verdetto scritto onesto.

Ciò che verifico:

• La dimensione del campione è abbastanza grande per trarre conclusioni?
• La strategia regge su dati su cui non è stata tarata (test walk-forward)?
• Questo risultato potrebbe essere semplicemente casuale (test di permutazione)?
• Segnali di allarme: bias di look-ahead, tasso di vincita irrealistico, parametri curve-fit

Ricevi un rapporto chiaro: un verdetto (sembra reale, prove deboli, o probabile overfit), il ragionamento dietro, e cosa vorrei vedere prima di fidarmi di questa strategia con soldi veri.

Ciò di cui ho bisogno da te: il log delle tue operazioni di backtest (CSV da TradingView, MetaTrader, NinjaTrader, o un backtest in Python) e una breve descrizione della strategia.

Questo non è un consiglio finanziario né un servizio di segnali, e nessuna redditività è garantita. Controllo le statistiche, non cosa dovresti negoziare.