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Estraerò e creerò dataset personalizzati di futures
Architetto Quantitativo Ingegnere di Dati Finanziari Specialista in Trading Algoritmico
Quant Data Engineer specializzato in dati di mercato futures, pipeline ETL ad alte prestazioni e strumenti Sierra Chart. Aiuto i trader quantitativi e i fondi a trasformare dati di mercato grezzi e fr...
Informazioni su questo servizio
Hai bisogno di un periodo personalizzato o di date specifiche?
I pacchetti sono tariffe di base per un anno solare completo. Per durate personalizzate (ad esempio 3 mesi, 1,5 anni) o date specifiche, clicca su "Contatta il venditore" prima di ordinare per un'offerta su misura.
INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO
Estrazione, ingegnerizzazione e pulizia di dati CME storici personalizzati, pensata per trader quantitativi, fondi sistematici e sviluppatori di backtesting.
NOTA DI CONFORMITÀ
<p Fornisco servizi di implementazione software personalizzata e processamento dati secondo le tue specifiche algoritmiche. Non vendo database statici, segnali di trading o consulenza finanziaria.STRUMENTI SUPPORTATI
- Micro E-mini: MES, MNQ
- Standard E-mini: ES, NQ
COSA OTTIENI
- Timestamp di Precisione: tick-by-tick in microsecondi allineati a UTC o ora locale.
- Filtri di sessione: 24/5 ETH completo o ore RTH filtrate.
- Pulizia dei dati: filtraggio di stampe errate, deduplicazione e controlli sui timestamp.
- Alte prestazioni: Apache Parquet (ottimizzato per Python/Polars) o CSV.
- Dati di flusso ordini: ricostruzione snapshot BBO top-of-Book per ricerche sulla profondità di mercato.
Per favore, inviami un messaggio con il simbolo e l'intervallo di date prima di effettuare un ordine.
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Come funzionano i timeframe personalizzati?
I pacchetti coprono un intero anno solare. Se hai bisogno di un periodo diverso (come 3 mesi, 6 mesi o 18 mesi), inviami un messaggio con le date di destinazione e ti invierò un'offerta personalizzata che corrisponde esattamente al volume di dati richiesto.
Che formato di file fornite?
Di default consegno file Apache Parquet altamente ottimizzati, che comprimono fino all'80% dello spazio su disco e si caricano 20 volte più velocemente in Python/Polars. Il formato CSV standard è disponibile anche su richiesta.
Qual è la differenza tra Tick e BBO?
I dati Tick contengono le operazioni eseguite (Prezzo, Volume, Direzione). BBO (Best Bid/Offer) cattura le variazioni di quotazione top-of-book con precisione microsecondica, essenziale per l'analisi della microstruttura e la ricerca sul flusso degli ordini.
Fornisci contratti continuativi rollati?
Per impostazione predefinita, i file sono separati per contratto. Se hai bisogno di contratti continuativi stitchati (basati sul volume o sulle regole di rollover di date), seleziona l'extra "Custom Roll Logic" o menzionalo quando richiedi un'offerta personalizzata.
