Fornirò dati tick ES puliti e verificati
Architetto Quantitativo Ingegnere di Dati Finanziari Specialista in Trading Algoritmico
Informazioni su questo servizio
Smetti di scommettere con dati "sporchi" che rovinano il tuo backtesting.
Nel trading quantitativo, la tua strategia è valida solo quanto i dati. I dataset generici spesso hanno lacune e duplicati che creano segnali falsi. Fornisco dati tick futures ES (S&P 500) verificati, accuratamente elaborati per analisi di livello professionale.
Consegno un dataset finanziario ad alta fedeltà ottimizzato per trading ad alte prestazioni.
Perché questo dataset ES è superiore:
- Politica Zero-Gap: Sessioni RTH e ETH verificate.
- Deduplicato: Il mio protocollo rimuove stampe errate e errori di timestamp.
- Opzioni di formato: Parquet ad alta velocità (per Python/Quants) o CSV.
- Pronto per piattaforma: Formattato per Sierra Chart, Python o NinjaTrader.
>>> OFFERTA DI LANCIO <<< Accetto i miei primi 3 progetti a un prezzo scontato mentre costruisco il mio profilo. Ottieni dati di livello istituzionale a un costo di ingresso inferiore. Una volta riempiti questi 3 slot, i prezzi torneranno alle tariffe standard.
Cosa include:
- Prezzo (Bid/Ask/Last) e Volume per ogni tick.
- Timestamp precisi in millisecondi/microsecondi.
- Struttura dati pulita e organizzata.
Contattami prima di ordinare per discutere anni specifici e logica di rollover. Costruiamo la tua strategia su una base solida.
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
In quale formato riceverò i dati ES?
Fornisco dati in formato Parquet ad alta velocità (fortemente consigliato per Python/Pandas e analisi quantitativa) o CSV standard. Se hai bisogno di una struttura specifica per il tuo database, basta chiedere.
Il dataset include sessioni overnight (ETH)?
Sì. Per impostazione predefinita, fornisco l'intera sessione 24/5 (sia RTH che ETH). Tuttavia, se la tua strategia richiede solo le ore di negoziazione regolari (RTH), posso fornirti una versione filtrata senza costi aggiuntivi.
I dati sono compatibili con Sierra Chart o NinjaTrader?
Assolutamente sì. Posso formattare i file per essere compatibili nativamente con Sierra Chart, NinjaTrader o motori di backtesting Python personalizzati. Specifica la tua piattaforma al momento dell'ordine.
Come garantisci che non ci siano lacune o stampe errate?
Applico una Politica Zero-Gap. Ogni dataset passa attraverso un protocollo di verifica personalizzato che identifica e corregge tick mancanti, rimuove duplicati e filtra "bad prints" (prezzi fuori range) per assicurare che il tuo backtesting sia al 100% preciso.
Come viene gestito il rollover del contratto?
Utilizzo una logica di rollover standard basata su volume e transizioni di interesse aperto per fornire una sequenza di backtesting continua. Se hai una preferenza di rollover personalizzata, contattami per discuterne.

