Backtesto la tua strategia di trading azionario in python

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Backtesto strategie di trading azionario in Python su oltre 10 anni di dati. Ogni test utilizza correzioni appropriate: niente curve-fitting, niente survivor bias, niente look-ahead. Ottieni numeri reali: CAGR, Max Drawdown, Sharpe ratio, Calmar ratio, grafici della curva di capitale e un log completo delle operazioni.

Piattaforme supportate: Python (Backtrader), QuantConnect.

Fammi sapere le regole della tua strategia e l'universo di ticker, eseguirò il test e ti consegnerò i risultati.

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