Eseguirò strategie di backtest trading in python o r
Esperto in soluzioni data-driven sui derivati finanziari per i tuoi progetti
Informazioni su questo servizio
Vuoi validare la tua strategia di trading prima di rischiare soldi veri? Eseguirò un backtest professionale della tua strategia di trading in Python o R per valutare le sue performance, rischi e profitti.
Cosa otterrai:
️ - Backtest personalizzato della tua strategia (azioni, forex, crypto, ecc.)
️ - Metriche di performance (Sharpe Ratio, Max Drawdown, CAGR, ecc.)
️ - Pulizia e preprocessamento dei dati
️ - Visualizzazione delle performance della strategia
️ - Analisi del rischio e ottimizzazione
️ - Script completo in Python/R con documentazione
Strumenti & librerie:
Pandas, NumPy, Backtrader, QuantConnect, Zipline, Tidyquant, ecc.
Perché scegliere me?
- Solido background in quant finance & trading algoritmico
- Codice pulito, efficiente e ben documentato
- Garanzia di soddisfazione al 100%
Testa la tua strategia oggi stesso e ottieni un vantaggio sul mercato!
Linguaggio di programmazione:
Python
•
R
Framework:
Altro
Strumenti:
Quaderno jupyter
•
Excel
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Cosa devo fornire?
Regole della tua strategia di trading (condizioni di entrata/uscita) Asset preferiti (azioni, forex, crypto, ecc.) Timeframe (giornaliero, orario, ecc.)
Quali piattaforme supportate?
Utilizzo Python (Backtrader, QuantConnect, Zipline) e R (Tidyquant, quantmod, TTR)
Ottimizzerai la mia strategia?
Il backtesting di base non include l'ottimizzazione, ma è disponibile nei pacchetti superiori.

