Testerò statisticamente la tua strategia di trading contro un null casuale

La maggior parte dei backtest si limita a chiedersi "queste regole hanno fatto soldi in questa storia". Quel limite è troppo basso. Entrate casuali lo superano costantemente, così come regole che sbirciano silenziosamente i dati futuri o semplicemente seguono il drift del mercato. Testo le strategie come fanno i ricercatori quant: contro un null casuale abbinato.

Ciò che ottieni:

- Le tue regole codificate in un backtest Python riproducibile

- Test di permutazione Monte Carlo: la tua strategia batte le entrate casuali con la stessa frequenza di trading e tempo di detenzione? (metodo Timothy Masters)

- Suddivisione out-of-sample e sweep dei parametri, così sai che non è una configurazione magica

- Commissioni realistiche e slippage modellati, dove la maggior parte dei margini retail muore silenziosamente

- Per trader prop: Monte Carlo delle tue statistiche contro le regole di trailing-drawdown della tua azienda, trasformato in una probabilità di passare o fallire

- Un rapporto scritto in italiano semplice di tutto quanto sopra

Avvertimento: la maggior parte delle strategie fallisce a questo test. Questo è il valore. Lo scopri per qualche centinaio di dollari invece di perdere account. Riporto ciò che dicono le statistiche, non quello che speri di sentire. Questo è ricerca e formazione, non consulenza finanziaria.