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Ottimizzerò la tua strategia di trading senza overfitting
Ingegnere quant, testo e miglioro strategie di trading
Testo strategie di trading per verificare se resistono out-of-sample prima che tu rischi capitale.
Ingegnere full-stack + ML (Python, TypeScript) e creatore di Entropable, una piattaforma di ricerca ...
Informazioni su questo servizio
Le scansioni dei parametri trovano le impostazioni che si adattano meglio al passato. Non è un bug nel tuo processo, è la definizione di curve-fitting, ed è il motivo per cui le strategie ottimizzate smettono di funzionare.
Ciò che ottieni
Ricerca con algoritmo genetico sui tuoi parametri, valutata su finestre walk-forward OUT-OF-SAMPLE, mai su profitto in-sample
Vincoli di rischio all’interno della funzione di fitness: massimo drawdown, esposizione, numero minimo di trade
Mappa di sensibilità intorno al vincitore: un plateau piatto è robusto, una singola cella brillante è fortuna
Tabella prima/dopo sui dati che la ricerca non ha mai visto, con il conteggio dei trade accanto a ogni metrica
File di strategia aggiornato nel tuo formato, rapporto PDF e dati grezzi dell’esecuzione
Perché scegliere me
Ho creato Entropable, una piattaforma quant con un ottimizzatore DEAP di algoritmo genetico, fitness walk-forward e validatore CPCV. La tua strategia passa attraverso lo stesso motore.
Come funziona
1. Invia le tue regole più i parametri che vuoi cercare, con un intervallo plausibile per ciascuno
2. Confermo la logica codificata e i limiti di rischio prima che tutto parta
3. Ricerca, validazione, rapporto e breve debrief
Non incluso: scrivere una strategia per te, trading live, connessioni con exchange.
Nessun consiglio finanziario, nessun segnale,
Piattaforma:
TradingView
•
MT5
•
Binance
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
E se l’optimizer trova qualcosa che ha funzionato solo per fortuna?
Allora il rapporto lo dice. Nel run di esempio nella mia galleria, il vincitore ha ottenuto un 9.19 di Sharpe in-sample su nove trade — e nove trade non possono supportare quel numero. La tabella prima/dopo mette il conteggio dei trade accanto a ogni metrica proprio per questo motivo. Un risultato che non posso difendere viene riportato come uno.
