Eseguirò un test di stress sulla tua strategia di trading con cpcv

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Ingegnere quant, testo e miglioro strategie di trading

Testo strategie di trading per verificare se resistono out-of-sample prima che tu rischi capitale. Ingegnere full-stack + ML (Python, TypeScript) e creatore di Entropable, una piattaforma di ricerca ...

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Informazioni su questo servizio

Un backtest è un percorso attraverso la storia. Questo rapporto mostra la distribuzione dei percorsi che la tua strategia potrebbe aver seguito e dove si interrompe.

Cosa ottieni

Validazione walk-forward più cross-validation combinatoria purgata (CPCV) senza look-ahead, senza fortuna nel percorso

Probabilità di overfitting del backtest: quanto è probabile che il vincitore abbia vinto per caso

Distribuzioni di drawdown e ritorno con reshuffling Monte Carlo, probabilità di rovina in base alla tua dimensione

Perturbazione dei parametri: l'edge sopravvive se gli input cambiano ±1030 %?

Analisi dei regimi: mercati in trend, in range e ad alta volatilità

Scorecard di robustezza (0100) con motivazioni per ogni deduzione, PDF più dati

Perché me

Questa è la pila di validazione all’interno di Entropable, la piattaforma quant che ho creato: motore CPCV, rilevatore di regime, moduli Monte Carlo e GA.

Come funziona

1. Condividi le tue regole, mercati, timeframe e dimensioni

2. Le codifico, confermo la logica, eseguo l’intera batteria

3. Rapporto, file di dati e debrief

Escluso: creazione di strategie, trading live, chiavi di scambio.

Servizio di ingegneria e ricerca, niente consulenza finanziaria, niente segnali, nessuna garanzia di performance. I backtest descrivono il passato, non il futuro.

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