Backtesto la tua strategia di trading in python con out of sample testing

Inviami le tue regole di ingresso e uscita. Le coderò in Python e le backtesterò correttamente, poi ti dirò su cosa effettivamente supporta l'evidenza.

Ogni ordine include:

• Le tue regole implementate e backtestate su dati storici giornalieri
• Test walk-forward con embargo tra periodi di training e testing, così i risultati non sono contaminati dai dati già visti dalla strategia
• Risultati in-sample e out-of-sample riportati separatamente
• Stress dei costi a 1x, 2x e 3x considerando i costi di transazione
<li Controlli di sensibilità: ogni parametro spostato del +/-10%, esecuzioni alla chiusura invece che alla prossima apertura, segnali ritardati di un intero bar
• Una valutazione in italiano semplice con il motivo specifico dietro e cosa potrebbe cambiarla

Ti dirò quando una strategia non regge, e la maggior parte delle volte non lo fa. Se vuoi un report che confermi ciò in cui già credi, non sono il venditore giusto.

Un esempio di report è nella galleria. Il suo verdetto NON È STABILITO, con le motivazioni mostrate.

Non progetto strategie e non vendo segnali, indicatori o sistemi pronti all'uso. Testo solo le regole che mi invii.

Analisi dei dati esclusivamente. Non sono un consulente finanziario. Non consiglio nessun titolo, nessun trade e nessun broker, e non faccio alcuna promessa sulle performance future.