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Architetto software, Quant Developer, specialista di TradingView PineScript (strategie, indicatori e automazione del trading — più di 100 progetti consegnati a clienti in tutto il mondo). PineCoders P...
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Robert Brendler selezionato dal team Fiverr Pro per la sua esperienza.
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Vetted Pro
Il tuo edge è reale o è solo un backtest bello e finito? Scopriamolo, onestamente.
La maggior parte dei backtest sembrano profittevoli a causa di lookahead, leakage, riempimenti irrealistici o curve-fitting. Io testao come farebbe un quant, con costi realistici e validazione corretta, così i numeri significano qualcosa prima che tu rischi capitale.
Backtest Pulito
una strategia testata correttamente: spread/commissione/slippage realistici, metriche chiave (profitto netto, fattore di profitto, percentuale di vincita, aspettativa, max drawdown, Sharpe) e una curva di equity.
Ottimizzazione + Walk-Forward
ottimizzazione dei parametri con walk-forward / validazione out-of-sample su più simboli e timeframe, più controlli di overfitting/robustezza per tuningare un edge, non curve-fitting del passato.
Rapporto di Ricerca Quantitativa
l'analisi completa: audit di leakage e lookahead, Monte Carlo / stress test, analisi dei regimi di mercato e codice backtest riutilizzabile consegnato.
Porta una strategia Pine, MQL o Python, o una descrizione scritta chiara. Contattami prima di ordinare così possiamo scegliere l'approccio giusto per te.
Ti darò un verdetto diretto, non uno speranzoso.
Edge sembra reale? Automatizziamolo. Edge sembra debole? Sistemiamolo. Guarda i miei altri gig per i prossimi passi.
Piattaforma:
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FAQ
Traduzione automatica.
Un buon backtest garantisce profitti?
No — e chi promette questo ti sta vendendo qualcosa. Un backtest mostra se un edge si è mantenuto storicamente con costi realistici. Il valore è un risultato di cui puoi fidarti davvero.
Perché i miei backtest sembrano migliori rispetto alla live?
Di solito a causa di lookahead/leakage, riempimenti irrealistici o overfitting. Testo senza leakage con costi realistici e validazione out-of-sample, così i numeri reggono.
Quali metriche ottengo?
Profitto netto, fattore di profitto, percentuale di vincita, aspettativa, max drawdown, Sharpe/Sortino e curva di equity — più flags di robustezza e overfitting sui livelli superiori.
Puoi ottimizzare i miei parametri?
Sì (standard e superiori), con walk-forward / out-of-sample così è un vero edge, non un curve fit.
Quali piattaforme e dati?
Python (backtrader, vectorbt, backtesting.py) o TradingView/MT5 nativo. Porta i tuoi dati, o io troverò dati storici standard.
