Costruirò modelli di serie temporali ARIMA e GARCH in R o Python

Stai lavorando con dati finanziari, economici o aziendali che cambiano nel tempo e hai bisogno di previsioni accurate fatte da qualcuno che lavora a livello di ricerca?

Sono Sbusiso, uno studente in Risk Analysis all'UFS, che ricerca attivamente modelli di volatilità e tail risk nei settori JSE usando modelli GARCH e la Teoria del Valore Estremo.

Ciò che posso costruire:

• Modelli ARIMA / SARIMA per previsioni di tendenza e stagionali
• GARCH, EGARCH, GJR-GARCH per modellare la volatilità
• GARCH a commutazione di Markov (MS-GARCH) per il rilevamento di regimi
• Copulas Vine bivariate per modellare la dipendenza tra asset
• Teoria del Valore Estremo (EVT) per tail risk e VaR
• Diagnostica del modello, test residui e valutazione delle previsioni
• Backtesting completo con validazione walk-forward

Strumenti: R · Python · rugarch · forecast · rmgarch · scipy

Credenziali:

• Modulo di Risk Analysis con Honours: serie temporali finanziarie, EVT, analisi multivariata
• Laurea in Scienze Attuariali
• Certificato professionale IBM Data Science
• Engine di arbitraggio statistico in tempo reale JSE (MS-GARCH + Vine Copulas)

Codice pulito, interpretazioni chiare e risultati in inglese semplice inclusi.

Contattami prima di ordinare per confermare l'ambito.