Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Costruirò modelli di valutazione di derivati e di pricing di opzioni in python
Data scientist finanziario, analista di dati, ingegnere finanziario
Sono un Data Scientist, Ingegnere Finanziario e professionista in analisi dei dati con oltre 5 anni di esperienza nel settore della data science e della finanza. Con un MBA e un BBA in finanza, porto ...
Informazioni su questo servizio
Stai cercando una soluzione affidabile Python per il pricing di opzioni o la valutazione di derivati finanziari?
Costruisco modelli di finanza quantitativa in Python per pricing, valutazione, analisi del rischio e ingegneria finanziaria.
Posso sviluppare:
- Pricing di opzioni Black-Scholes-Merton
- Alberi binomiali e trinomiali
- Pricing Monte Carlo
- Opzioni europee e americane
- Opzioni barrier, asiatiche e altre opzioni esotiche
- Greeks: Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho
- Volatilità implicita e analisi della volatilità
- Analisi del payoff e sensibilità
- Valutazione di derivati e modelli di pricing personalizzati
Riceverai codice Python pulito, ben strutturato, con calcoli chiari, visualizzazioni e documentazione dove necessario.
Sia che tu abbia bisogno di un pricing di opzioni standalone, di un progetto universitario/di ricerca, di un modello di finanza quantitativa o di una soluzione di valutazione di derivati personalizzata, posso costruirlo in base alle tue esigenze.
Strumenti: Python, NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib, Jupyter Notebook.
Ti prego di contattarmi prima di ordinare per progetti complessi o personalizzati di derivati, così posso confermare l'ambito e il prezzo.
Settore:
Analisi dei dati
•
E-commerce
•
Servizi finanziari
Paese di destinazione:
Australia
•
Canada
•
Stati Uniti
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Quali modelli di pricing di opzioni supporti?
Posso lavorare con Black-Scholes-Merton, alberi binomiali e trinomiali, simulazioni Monte Carlo e approcci di pricing personalizzati a seconda dello strumento e delle esigenze.
Puoi calcolare i Greeks delle opzioni?
Sì. Posso calcolare Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho, insieme ad analisi di sensibilità e visualizzazioni.
Puoi valutare opzioni esotiche?
Sì. Posso lavorare con strumenti come barrier, asiatiche e altre opzioni non standard, a seconda della struttura del payoff e degli input disponibili.
Puoi costruire il modello interamente in Python?
Sì. Il modello può essere consegnato come script Python puliti e/o come un Jupyter Notebook documentato.
Puoi usare la simulazione Monte Carlo?
Sì. Posso costruire modelli di pricing Monte Carlo con simulazioni configurabili, strutture di payoff, analisi di convergenza e sensibilità.
Puoi calcolare la volatilità implicita?
Sì. Posso implementare calcoli di volatilità implicita e analisi della volatilità basate sui tuoi input di mercato.
Puoi costruire un modello di valutazione di derivati personalizzato?
Sì. Per prodotti personalizzati, fornisci la struttura del payoff, i termini del contratto, gli input di mercato e i risultati richiesti, così posso determinare l'approccio di modellazione più adatto.
Puoi spiegare la matematica dietro il modello?
Sì. Posso includere metodologia del modello, formule, assunzioni e una spiegazione chiara di come funziona l'implementazione.
