Costruirò modelli di rischio quantitativi e simulazioni monte carlo

Ottieni modelli quantitativi di livello bancario da un MSc Fisico ed Esperto di Rischio.

Se cerchi modelli di rischio matematicamente solidi che vadano oltre i semplici fogli di calcolo, sono un Analista di Rischio Quantitativo con esperienza presso Banca Nazionale Croata e Deloitte Risk Advisory. Mi specializzo nella creazione di modelli robusti che quantificano l'incertezza e guidano decisioni basate sui dati.

Ciò che posso costruire per te:

• Simulazioni Monte Carlo: Proietta i risultati futuri usando processi stocastici.
• Modellazione del rischio di credito: Stima di PD, LGD e EAD (standard IFRS 9 / Basilea III).
• Rischio di mercato: Value at Risk (VaR), Expected Shortfall e modellazione della volatilità.
• Stress testing: Analisi di scenario per portafogli in condizioni estreme.
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Perché scegliermi? A differenza di altri data scientist, capisco la teoria finanziaria di base e il calcolo stocastico. I miei modelli sono di livello bancario, scalabili e realizzati in Python o R per le massime prestazioni.

Cosa riceverai:

1. Codice sorgente Python/R pulito e documentato.
2. Rapporto PDF professionale con visualizzazioni.
3. Confidenzialità assoluta (disponibile NDA).
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Contattami per discutere del tuo progetto prima di ordinare.