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Implementerò e backtesterò una strategia di trading in Python
Jianshou
Informazioni su questo servizio
Traduzione automatica.
Descrivi le regole. Io le trasformo in codice Python funzionante e in un report di backtest che puoi riprodurre sul tuo computer.
Ho passato anni a costruire strategie su una piattaforma di brokeraggio live - capitale reale, esecuzioni reali, non solo notebook. Per questo i miei report mostrano le ipotesi di esecuzione e i metodi di aggiustamento che molti freelance ignorano.
Lavoro sui mercati. Lo stesso codice funziona su azioni US, ETF, crypto spot o su qualsiasi file OHLCV che invii - cambia solo il costo e le impostazioni di regolamento tra mercati, non la strategia.
Cosa ottieni:
- Codice sorgente Python commentato
- Report completo di backtest: parametri, commissioni, slippage, curva di capitale, drawdown, tasso di vincita
- Log delle operazioni grezze esportato dal framework, non scritto a mano
- Tabella dei parametri: cosa fa ciascuno, valore di default, intervallo utile
- Una nota su come ri-eseguirlo e quali campi confrontare
Cosa non faccio:
- No consulenza d'investimento
- Nessuna promessa di profitto. Una strategia può essere costruita perfettamente e comunque perdere
- Niente segnali e sistemi pronti all'uso
Prima di ordinare, inviami le regole di entrata, uscita, dimensione e stop. Se qualcosa è ambiguo lo chiederò. Prezzo fisso, data fissa, niente sorprese orarie.
Scopri di più su Jianshou
Jianshou
Quant Backtesting and Strategy Validation in Python
- DaCina
- Membro daott 2026
Lingue
Cinese, Inglese
I am a quantitative developer building trading strategies in Python.
I have run strategies live in China A-shares: real capital, real fills, T+1 settlement, stamp duty on every sell - a stricter rulebook than US equities. That is why my reports spell out fill assumptions and adjustment methods.
Same code runs on US equities, crypto spot, or any OHLCV file. Only cost and settlement settings change.
Not for you if you want investment advice, a promise about returns, or someone who says yes to everything. I will tell you if your idea has a flaw before you pay me.
Traduzione automatica.
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Garantite i profitti?
No. Implemento e testo ciò che specifichi; non predico andamenti di mercato. Una strategia può essere codificata in modo perfetto e comunque perdere: è un risultato di mercato, non un errore di coding. Quello che garantisco è che la logica corrisponda alla tua specifica e che i numeri nel mio report si riproducano sul tuo computer.
Cosa ti serve da me per iniziare?
Quattro cose: regole di entrata e uscita, gestione delle posizioni e stop, mercato e periodo da testare, e da dove provengono i tuoi dati. Una nota scritta basta - non serve essere formali.
Quali piattaforme e librerie usi?
Python: Pandas, numpy, matplotlib, backtrader, vectorbt. Lavoro anche dentro piattaforme di brokeraggio che eseguono Python - eseguo le mie strategie su una. Non uso Pine Script (TradingView) né MQL4/MQL5 (MetaTrader).
Cosa viene consegnato esattamente?
Codice sorgente commentato, un report completo di backtest (parametri, commissioni, slippage, curva di capitale, drawdown, tasso di vincita), il log delle operazioni grezzo esportato dal framework, una tabella dei parametri e una breve nota su come ri-eseguirlo.
Puoi collegarlo al mio broker per trading live?
Questa è una lavorazione più grande e separata: esecuzione, gestione degli errori, tracciamento delle posizioni e i possibili failure che emergono solo con soldi veri. Scrivimi e ti farò un preventivo separato. Non allego il trading live a un ordine di backtest.
Mantieni la mia strategia privata?
Sì. Non riutilizzo la logica del cliente, non la pubblico e non discuto i progetti. Se vuoi una NDA firmata prima di condividere dettagli, inviamela e la firmo prima di parlare di particolari.
Lavori solo con mercati cinesi?
No. La mia esperienza di trading live è nelle A-shares cinesi - regolamento T+1, lotti da 100 azioni, limiti di prezzo giornalieri, dazi su ogni vendita - ma il motore che consegno è indipendente dal mercato. Lo stesso codice di strategia funziona su azioni US e ETF, crypto spot, o qualsiasi file OHLCV che invii. I mercati differiscono in sei impostazioni
Come faccio a sapere che il backtest non è look-ahead o overfitting?
Tre controlli accompagnano ogni consegna. Un test di truncation ri-esegue la strategia sulle prime N barre: i segnali devono corrispondere all'esecuzione completa. Un run buy-and-hold deve riconciliare azioni x ultimo prezzo di chiusura più contanti entro 1e-6. Il log delle operazioni riporta data segnale e data di esecuzione, cosicché puoi confrontare
Perché il pacchetto superiore costa cinque volte quello inferiore?
Domande diverse, non quantità diverse della stessa cosa. Backtest Only: funziona? Stress Audit: è fortuna - 20+ esecuzioni di parametri, una heatmap di dove si rompe, costi raddoppiati. Validazione: funzionerà su dati non visti - out-of-sample, tre mercati. Meno file, non meno valore.
Le mie regole sono solo a metà. Puoi comunque aiutare?
Spesso sì. Dimmi cosa hai e ti indico le lacune. Se la logica ha bisogno di un vero lavoro di design anziché di traduzione, te lo dirò prima che tu parta con l'ordine invece che chiedere soldi per ipotesi.
