Farò backtesting e simulazioni in tempo reale della tua strategia di trading

Effettuo il backtest e analizzo la tua strategia di trading usando Python con elaborazione dei dati di livello istituzionale e metodi quantitativi. Ho esperienza con grandi dataset finanziari, inclusa la creazione di pipeline di dati per oltre 5 anni di dati sulle opzioni NIFTY, crypto, dati di profondità degli ordini L2/L3/L4, e altro.

Utilizzo framework come Nautilus, QuantConnect LEAN, HFTBacktest, vectorbt, backtesting.py e sistemi personalizzati per offrire risultati precisi e scalabili.

Cosa consegno:

• Backtest end-to-end sui dati storici
• Metriche di performance (PnL, drawdown, Sharpe, tasso di vincita)
• Dataset puliti e report in Excel/CSV

Capacità avanzate:

• Simulazioni Monte Carlo
• Ottimizzazione dei parametri e analisi del rischio
• Sostegno multi-asset (azioni, opzioni, crypto)

Sistemi e sviluppo:

• Recupero dati tramite API (live + storici), connessioni WebSocket
• Workflow automatizzati (aggiornamenti giornalieri dei dati)
• Sostegno full-stack (backend + dashboard UI)
• Integrazione dati in tempo reale
• Calcolo di oltre 30 metriche come sharpe, sortino, e altre

Posso anche creare dashboard per visualizzare le performance e automatizzare il tuo pipeline di strategia.

Contattami per discutere delle tue esigenze prima di effettuare un ordine!