Controllerò il tuo backtest per bias di lookahead, crypto, futures ed equities

Il tuo backtest sembra ottimo. Lascia che qualcuno lo analizzi prima.

IO audit backtest, non le strategie. Non dico se conviene fare trading; dico se i numeri mentono, e dove.

COSA VERIFICO

- BIAS di look-ahead: dati non conoscibili al momento della decisione

- BIAS di sopravvivenza: criptovalute/azioni de-listate, ticker uniti

- Moltiplicità di test: quante varianti hai provato, e il costo di Sharpe

- Sharpe deflazionato / PBO: il denominatore onesto

- Costi: commissioni, slippage, impatto (niente previsione fissa di 5 bps)

- integrità PIT: fondamentali rettificati, candele revisionate

- Suddivisione del campione: in-sample vs out-of-sample, walk-forward

SPECIFICO PER ASSET

- CRYPTO: finanziamento perp, candele riviste, coppie delistate, candele wick, annualizzazione a 365 giorni

- FUTURES: costruzione del contratto, regolamento vs chiusura, finestre di roll, margini

- EQUITIES: fondamentali PIT, costo di borrow, mescolanza di split/dividendi, appartenenza all’indice

COSA OTTIENI: verdetto su una pagina (PASS / FAIL / CANNOT VERIFY), il numero che cambia per ogni FAIL e una lista fix-quali-così-prima.

COSA INVII: data, ticker, valore del fattore. Calcolo io i rendimenti futuri, quindi niente fuga di dati dal futuro nel tuo file.

Non è consulenza d'investimento. Scrivimi prima se il tuo universo è insolito.